Auditeur modèles Crédits bâlois et/ou de la Banque de détail-(H/F) - Organisation / Stratégie / Audit / Qualité La Defense Auditeur modèles Crédits bâlois et/ou de la Banque  …

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in Paris, Ile-de-France
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Last application, 30 Oct 20
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Auditeur modèles Crédits bâlois et/ou de la Banque de détail-(H/F) - Organisation / Stratégie / Audit / Qualité La Defense
Au sein de l'entité, l'équipe d'Audit des Modèles est en charge d'auditer l'ensemble des modèles quantitatifs présents dans la Banque.
Pour cela, l'équipe peut mener des missions d'audit autonomes ou apporter son expertise quantitative aux missions de l'Inspection Générale ainsi qu'à celle des Audits locaux.
Les interventions et les missions autonomes de l'équipe portent principalement sur :
- les modèles de valorisation des produits dérivés utilisés dans la banque de financement et d'investissement,
- les méthodologies de calcul des exigences en capital - modèles Bâle 2.
- les modèles d'octroi de crédit à la consommation utilisés en banque de détail.
- les modèles d'évaluation des provisions comptables selon les normes IFRS9
- les modèles de valorisation des produits dérivés utilisés dans la banque de financement et d'investissement,
- les méthodologies utilisées pour la gestion des risques,
- les modèles d'écoulement de la liquidité et des taux utilisés pour la gestion actif-passif,
- les modèles d'actuariat utilisés dans l'assurance.
Dans le cadre de vos missions, en tant qu'Auditeur des modèles Bâlois et/ou de banque de détail, vous devrez :
- identifier et évaluer les risques inhérents à l'utilisation de modèles tant d'un point de vue méthodologique que de gouvernance globale du modèle (qualité des données en entrée, hypothèses de modélisation, qualité et utilisation des outputs du modèle, analyse de l'existence, du respect et de la pertinence des procédures internes relatives au modèle et à sa validation),
- analyser la pertinence des hypothèses de construction des modèles, les choix et les méthodes d'estimation des paramètres, ainsi que l'adéquation au contexte économique et financier en vigueur (« back-testing »),
- discuter de la cohérence et de l'efficacité du dispositif de gestion des risques dans lequel les modèles sont utilisés ainsi que des décisions de pilotage fondées sur cette utilisation,
- définir des axes d'amélioration, formuler des préconisations et contribuer au suivi de leur mise en œuvre ;
- formaliser les travaux et contribuer à la rédaction du rapport de mission et aux debriefings de la mission ;
- contribuer tout le long de la mission à maintenir une bonne communication avec les vérifiés.
Vous réalisez également des actions de formation et production de méthodologies contribuant à la diffusion des connaissances en termes d'audit des risques modélisés dans l'ensemble de la Direction du Contrôle Périodique du Groupe (Inspection Générale et équipes d'audit).

Et si c'était vous ?

Vous présentez une formation Bac +5 de type école d'ingénieur, formation idéalement complétée par un Master en mathématiques financières ou statistiques.
Vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans sur une fonction de la banque à fort contenu technique et quantitatif telle que la mise en place de modèle de scoring de crédit à la consommation, la mise en place de modèle de crédit réglementaires, le Contrôle des Risques, la validation de modèles de crédit réglementaires le Contrôle des Risques de Marché.
Une expérience sur la validation de modèles de marché, le Front Office (Activités de marchés, Asset Management) ou la gestion actif-passif (ALM) serait un plus.
Votre niveau d'anglais est impérativement courant.

Plus qu'un poste, un tremplin

Rejoindre une telle équipe constitue une opportunité tant en termes d'acquisition d'expertises nouvelles que de perspectives d'évolution au sein d'un groupe qui déploie ses activités à l'échelle internationale. Possibilité d'évolution rapide vers l'audit des modèles de risques et valorisations de marché.
Poste basé à La Défense - CDI
A pourvoir dès que possible.
Ce poste implique des déplacements à l'étranger au sein de nos différentes entités.

Pourquoi nous choisir ?

Au sein du groupe Société Générale, vous rejoindrez la Direction du Contrôle Périodique qui rassemble les équipes d'Audit et l'Inspection Générale.
La mission principale de l'Audit est d'évaluer, dans le cadre d'une approche objective, rigoureuse et impartiale, la conformité des opérations, le niveau de risque effectivement encouru, le respect des procédures ainsi que l'efficacité et le caractère approprié du dispositif de contrôle permanent.

Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise.
Le groupe s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité sexuelle ou de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l'objet d'une discrimination.

Référence: 17000C93
Entité: Fonctions centrales groupes
Date de début: Immédiat
Date de publication: 13/10/2020

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Auditeur modèles Crédits bâlois et/ou de la Banque de détail-(H/F)
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